В статье описано как настроить прозрачный прокси сервер squid. Установку и настройку произведем на ubuntu-server 14.04/16.04

Для блокировки создадим файл со списком блокируемых сайтов. Файл /etc/squid/stoplist.txt.
Запрещенные домены в этом файле указываем в столбик.

Как в squid использовать dns от yandex.
Редактируем squid.conf

dns_nameservers  77.88.8.7  77.88.8.3

Рестарт squid

root@host:~# /usr/sbin/squid -k reconfigure